José Antonio
Seijas Macías
Profesor Titular de Universidad
Publicaciones (36) Publicaciones de José Antonio Seijas Macías
2024
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Influencia del tipo de evaluación en la calificación. Un análisis estadístico aplicado a la materia Matemáticas II de ADE
Revista d'innovació docent universitària: RIDU, Núm. 16, pp. 36-48
2023
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A New R-Function to Estimate the PDF of the Product of Two Uncorrelated Normal Variables
Mathematics, Vol. 11, Núm. 16
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The skewness and kurtosis of the product of two normally distributed random variables
Communications in Statistics - Theory and Methods, Vol. 52, Núm. 1, pp. 80-93
2021
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Medida del Mal-apportionment. Aproximación mediante la Curva de Lorenz y el Índice de Gini
XXIX Jornadas de ASEPUMA–XVII Encuentro Internacional
2020
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Approximating the distribution of the product of two normally distributed random variables
Symmetry, Vol. 12, Núm. 8
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Matemáticas en los Estudios Universitarios de A.D.E.
Pi-InnovaMath, Núm. 3
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Product of two normal variables. An historical review
AIP Conference Proceedings
2019
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Niveles de Democracia en la Unión Europea. Análisis Comparado de los Parlamentos Nacionales
XXVII Jornadas ASEPUMA – XV Encuentro Internacional
2018
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Matemáticas Electorales: el caso catalán
XXVI Jornadas ASEPUMA – XIV Encuentro Internacional
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The uniform distribution product: an approach to the (Q,r) inventory model using R
Journal of Applied Statistics, Vol. 45, Núm. 2, pp. 284-297
2017
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Matemáticas electorales: Buscando la proporcionalidad
XXV Jornadas ASEPUMA – XIII Encuentro Internacional
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Sobre la aplicacion del "Cálculo Estocastico" en las Matematicas Economico-Financiero-Actuariales
Anales de ASEPUMA, Núm. 25
2016
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Distorsiones de los sistemas parlamentarios de representación. El caso español
Anales de ASEPUMA, Núm. 24
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Evaluation of Kurtosis into the product of two normally distributed variables
AIP Conference Proceedings
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Matemáticas electorales: Buscando la proporcionalidad
Rect@: Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA, Vol. 17, Núm. 2, pp. 117-148
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Skewness into the product of two normally distributed variables and the risk consequences
Revstat Statistical Journal, Vol. 14, Núm. 2, pp. 119-138
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Sobre los dos procesos estocásticos más importantes, de Wiener y de Poisson, en la matemática financiero actual moderna
Actuarios, Núm. 38, pp. 32-44
2015
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Distribution function for the ratio of two normal random variables
AIP Conference Proceedings
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Justificación de la Necesidad de Utilizar el Cálculo Estocástico en Financiera
Anales de ASEPUMA, Núm. 23
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Sobre la evolución de los métodos cuantitativos económico-financiero-actuariales
Actuarios, Núm. 36, pp. 50-58