A Monte Carlo approach to American options pricing including counterparty risk

  1. Arregui, I.
  2. Salvador, B.
  3. Vázquez, C.
Revista:
International Journal of Computer Mathematics

ISSN: 1029-0265,  0020-7160

Año de publicación: 2019

Volumen: 96

Número: 11

Páginas: 2157-2176

Tipo: Artículo

DOI: 10.1080/00207160.2018.1486399 GOOGLE SCHOLAR
Fuente de los datos: Scopus