A Monte Carlo approach to American options pricing including counterparty risk

  1. Arregui, I.
  2. Salvador, B.
  3. Vázquez, C.
Revista:
International Journal of Computer Mathematics

ISSN: 1029-0265,  0020-7160

Ano de publicación: 2019

Volume: 96

Número: 11

Páxinas: 2157-2176

Tipo: Artigo

DOI: 10.1080/00207160.2018.1486399 GOOGLE SCHOLAR
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