Drift-Free Simulation methods for pricing cross-market derivatives with LIBOR Market Model

  1. Fernandez, J. L.
  2. Nogueiras, M. R.
  3. Pou, M.
  4. Vazquez, C.
Colección de libros:
RECENT DEVELOPMENTS IN COMPUTATIONAL FINANCE: FOUNDATIONS, ALGORITHMS AND APPLICATIONS
  1. Gerstner, T (coord.)
  2. Kloeden, P (coord.)

ISBN: 978-981-4436-43-4,  978-981-4436-42-7

Año de publicación: 2013

Volumen: 14

Páginas: 373-405

Tipo: Capítulo de Libro

GOOGLE SCHOLAR
Fuente de los datos: WoS