A direct LU solver for pricing American bond options under Hull–White model

  1. Falcó, A.
  2. Navarro, L.
  3. Vázquez, C.
Revista:
Journal of Computational and Applied Mathematics

ISSN: 0377-0427

Año de publicación: 2017

Volumen: 309

Páginas: 442-455

Tipo: Artículo

DOI: 10.1016/J.CAM.2016.05.003 GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso abierto editor
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