Real-World Scenarios With Negative Interest Rates based on the LIBOR Market Model

  1. Lopes, S.D.
  2. Vázquez, C.
Revista:
Applied Mathematical Finance

ISSN: 1466-4313,  1350-486X

Año de publicación: 2018

Volumen: 25

Número: 5-6

Páginas: 466-482

Tipo: Artículo

DOI: 10.1080/1350486X.2018.1492348 GOOGLE SCHOLAR
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