On a one time-step Monte Carlo simulation approach of the SABR model: Application to European options
- Leitao, Á.
- Grzelak, L.A.
- Oosterlee, C.W.
Revista:
Applied Mathematics and Computation
ISSN: 0096-3003
Ano de publicación: 2017
Volume: 293
Páxinas: 461-479
Tipo: Artigo