On an efficient multiple time step Monte Carlo simulation of the SABR model

  1. Leitao, Á.
  2. Grzelak, L.A.
  3. Oosterlee, C.W.
Revista:
Quantitative Finance

ISSN: 1469-7696,  1469-7688

Ano de publicación: 2017

Volume: 17

Número: 10

Páxinas: 1549-1565

Tipo: Artigo

DOI: 10.1080/14697688.2017.1301676 GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor
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