Rolling Adjoints: Fast Greeks along Monte Carlo scenarios for early-exercise options

  1. Jain, S.
  2. Leitao, Á.
  3. Oosterlee, C.W.
Revista:
Journal of Computational Science

ISSN: 1877-7503

Año de publicación: 2019

Volumen: 33

Páginas: 95-112

Tipo: Artículo

DOI: 10.1016/J.JOCS.2019.03.001 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible

Fuente de los datos: Scopus