The CTMC–heston model: Calibration and exotic option pricing with SWIFT
- Leitao, Á.
- Lars Kirkby, J.
- Ortiz-Gracia, L.
ISSN: 1755-2850, 1460-1559
Año de publicación: 2020
Volumen: 24
Número: 4
Páginas: 71-114
Tipo: Artículo
Revista:
Journal of Computational Finance