Efficient parallel Monte-Carlo techniques for pricing American options including counterparty credit risk

  1. Arregui, Í.
  2. Leitao, Á.
  3. Salvador, B.
  4. Vázquez, C.
Revista:
International Journal of Computer Mathematics

ISSN: 1029-0265,  0020-7160

Año de publicación: 2023

Tipo: Artículo

DOI: 10.1080/00207160.2023.2172322 GOOGLE SCHOLAR
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