Factor de visibilidad. Nuevo indicador para la evaluación cuantitativa de riesgos

Resumo

El presente trabajo de investigación acomete la solución de las necesidades de mejora de la evaluación y gestión de los riesgos que demandan los profesionales y la literatura científica. Los escenarios de riesgo actuales son muy complejos y comprenden numerosos riesgos de distintos tipos, lo cual hace necesario disponer de un indicador genérico del nivel de riesgo y de una forma de visibilizar o apreciar cuál es su riesgo global. Las técnicas de desagregación en dimensiones y componentes complican aún más esta labor, y las metodologías actuales de evaluación de riesgos no proporcionan una solución. En este documento se detalla el proceso de análisis de las soluciones disponibles, estudio de la literatura científica en busca de trabajos que pudieran servir de guía, elección y desarrollo de la metodología de investigación, definición de soluciones y validación de los resultados. Para conocer las mejores prácticas actuales, además de entrevistas con profesionales y consultores, se han recopilado miles de documentos científicos y empresariales que, tras su catalogación, filtrado y análisis, se han integrado en una base de documental de datos con alrededor de 300 referencias. Se han analizado los métodos más utilizados, particularmente los indicadores de riesgo, métodos de evaluación, escalas, y métodos para calcular el nivel de riesgo global de un escenario y el coste total de sus riesgos. También se han revisado los fundamentos teóricos en los que se fundamentan estas prácticas y su aplicabilidad, concretamente la regla de utilidad esperada de Neumann y Morgenstern y el teorema del Límite Central. Por eso, se han analizado los escenarios de riesgo habituales para conocer el número, dependencia y homogeneidad de los eventos de riesgo. También se han revisado las diversas técnicas usadas para la evaluación (tormenta de ideas, entrevistas, cuestionarios, Delphi, simulación de Monte Carlo, etc.) con objeto de valorar su aplicabilidad y adaptabilidad a los entornos de trabajo habituales en las empresas. Los estudios realizados han confirmado que las prácticas actuales no satisfacen las necesidades de evaluadores y empresas para lograr determinar y comunicar eficazmente cuál es la situación de riesgo y poder tomar las decisiones adecuadas. Pero todavía es más revelador el hallazgo relativo a las limitaciones y los errores implícitos en algunas de las técnicas y métodos de uso común. El indicador obtenido como producto del impacto por la probabilidad, pese a su popularidad, resulta tan poco intuitivo y comprensible que induce a infravalorar la importancia del riesgo. La obtención del nivel global de riesgo como suma o promedio de los productos anteriores restringe la modificación del catálogo de riesgos, limita la importancia individual de cada riesgo, y proporciona un resultado que puede infravalorar el riesgo. El cálculo del coste total del riesgo mediante dicha suma es un valor medio que no considera las propiedades probabilísticas del escenario y que se verá superado en la realidad el 50% de las veces y en una gran cuantía. Dado que las soluciones disponibles no satisfacen a los utilizadores y presentan limitaciones, se ha emprendido una investigación para diseñar una solución nueva más eficiente para visibilizar el riesgo, y se comenzado por definir los requisitos de una solución ideal. La metodología científica aplicada para ello ha consistido en investigar a través de varias líneas separadas e independientes, buscando su posterior convergencia. Para ello, se han obtenido tres listas de propuestas mediante tres métodos independientes (revisión de la literatura, tormenta de ideas y entrevistas estructuradas), y se han integrado a continuación aplicando para ello técnicas semánticas y coeficientes de ponderación adecuados, dando como resultado una lista priorizada de 66 parámetros de mejora que definen las especificaciones exigibles para lograr la solución ideal deseada. El método científico seguido contempla la aplicación de diversas técnicas para concebir una solución que cumpla con los requisitos definidos, así como su posterior verificación y calibración. Para definir un nuevo indicador, se ha empleado la técnica de pensamiento visual y posterior aplicación de un estudio matemático, teniendo en cuenta trabajos anteriores, pero logrando una novedosa formulación final para el mismo. Para definir un sistema de resumen de riesgos, además de las técnicas anteriores, se ha considerado una ponderación cuadrática, en línea con otros autores, pero ideando una solución más eficiente basada en el nuevo indicador definido. Para encontrar una respuesta para el cálculo fiable del coste total del riesgo de un escenario se han utilizado modelos aleatorios de simulación en combinación con la simulación de Monte Carlo, y se ha aplicado a los resultados técnicas de regresión no lineal y múltiple combinadas con aproximaciones sucesivas. Los resultados obtenidos, que constituyen la aportación principal de este trabajo, además de la anteriormente citada lista de 66 parámetros de mejora, son: un nuevo indicador cuantitativo, lineal e intuitivo, el Factor de Visibilidad, que se calcula con los valores de impacto y probabilidad asignados a cada evento de riesgo; un método de resumen de escenarios de riesgo, que consta de un sencillo algoritmo de combinación y de un sistema de ponderación cuadrática basado en el Factor de Visibilidad, y que proporciona como resumen un evento de riesgo equivalente con su propio impacto, probabilidad y Factor de Visibilidad; y, finalmente, un coeficiente de seguridad, obtenible mediante una tabla o con una fórmula, para poder aplicarlo al valor del coste total del riesgo calculado de forma convencional (suma de coste por probabilidad para todos los eventos) y obtener un nivel de confianza del 85% de que el coste así calculado no se verá desbordado en la práctica. El nuevo sistema propuesto satisface los principales parámetros de mejora de la lista definida y tiene capacidades analíticas, posibilitando la conversión de las evaluaciones cualitativas en valores cuantitativos susceptibles de análisis, lo cual facilita la toma de decisiones. Adicionalmente, su uso no comportará un trabajo adicional para los evaluadores, ya que será posible aprovechar las evaluaciones ya realizadas de impacto y probabilidad. El sistema propuesto se ha contrastado con modelos de simulación y con casos reales. En este documento se presentan algunos ejemplos de casos reales y se comparan los resultados obtenidos mediante el sistema propuesto con los resultados originales que poseían las empresas. El nuevo sistema detecta niveles de riesgo que antes pasaban desapercibidos, resume eficazmente el riesgo global de los escenarios, proporciona mucha más claridad e información (aunque también se puede resumir la situación global con un único número), y posibilita calcular contingencias debidas al riesgo con un nivel de confianza del 85%. Un primer prototipo de este novedoso sistema ha sido probado en una empresa constructora multinacional, y se ha aprovechado la experiencia para poder calibrar el sistema y profundizar en los aspectos investigadores para mejorarlo. Podría ser utilizable igualmente en empresas de cualquier otro sector, con las excepciones o consideraciones que se detallan en el apartado correspondiente.