The Tail Behavior due to the Presence of the Risk Premium in AR-GARCH-in-Mean, GARCH-AR, and Double-Autoregressive-in-Mean Models*

  1. Dahl, C.M.
  2. Iglesias, E.M.
Revista:
Journal of Financial Econometrics

ISSN: 1479-8417,  1479-8409

Año de publicación: 2022

Volumen: 20

Número: 1

Páginas: 139-159

Tipo: Artículo

DOI: 10.1093/JJFINEC/NBAA004 GOOGLE SCHOLAR
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