Estimación maximo verosímil condicionada del modelo lineal generalizado con función de ligadura no paramétrica

  1. Catalina Bolancé 1
  2. Ricardo Cao 2
  3. Montserrat Guillen 1
  1. 1 Universitat de Barcelona
    info

    Universitat de Barcelona

    Barcelona, España

    ROR https://ror.org/021018s57

  2. 2 Universidade da Coruña
    info

    Universidade da Coruña

    La Coruña, España

    ROR https://ror.org/01qckj285

Libro:
Contributions to risk analysis: risk 2018
  1. Sarabia Alegría, José María (coord.)
  2. Prieto, Faustino (coord.)
  3. Guillén Estany, Montserrat (coord.)

Editorial: Fundación MAPFRE

ISBN: 978-84-9844-683-8

Año de publicación: 2018

Páginas: 93-100

Tipo: Capítulo de Libro

DIALNET GOOGLE SCHOLAR

Resumen

Concretamente, cuando la variable dependiente mide una cuantía económica, sea ésta, por ejemplo, un coste, un beneficio o una duración, su distribución suele ser de cola pesada y en muchas ocasiones no tiene una forma fácil de modelizar. El modelo lineal generalizado con función de ligadura no paramétrica, ampliamente conocido como modelo single-index (índice único), no establece restricciones en la distribución de la variable dependiente ni en la forma de la función de ligadura con el predictor lineal. Sin embargo, la estimación de este modelo no paramétrico plantea algunos retos. Este trabajo propone un método basado en la maximización de la verosimilitud condicionada que aborda algunas de las dificultades relacionadas con los modelos de pérdida económica.

Fuente de los datos: Dialnet