Pricing swing options in electricity markets with two stochastic factors using a partial differential equation approach

  1. Calvo-Garrido, M.C.
  2. Ehrhardt, M.
  3. Vázquez, C.
Revista:
Journal of Computational Finance

ISSN: 1755-2850,  1460-1559

Año de publicación: 2017

Volumen: 20

Número: 3

Páginas: 81-107

Tipo: Artículo

DOI: 10.21314/JCF.2016.317 GOOGLE SCHOLAR
Fuente de los datos: Scopus