Jump-diffusion models with two stochastic factors for pricing swing options in electricity markets with partial-integro differential equations

  1. Calvo-Garrido, M.C.
  2. Ehrhardt, M.
  3. Vázquez, C.
Revista:
Applied Numerical Mathematics

ISSN: 0168-9274

Año de publicación: 2019

Volumen: 139

Páginas: 77-92

Tipo: Artículo

DOI: 10.1016/J.APNUM.2019.01.001 GOOGLE SCHOLAR
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