Bivariate ARCH models: Finite-sample properties of QML estimators and an application to an LM-type test

  1. Iglesias, E.M.
  2. Phillips, G.D.A.
Revista:
Econometric Theory

ISSN: 0266-4666

Ano de publicación: 2005

Volume: 21

Número: 6

Páxinas: 1058-1086

Tipo: Artigo

DOI: 10.1017/S026646660505053X GOOGLE SCHOLAR