A numerical method for pricing spread options on LIBOR rates with a PDE model

  1. Suárez-Taboada, M.
  2. Vázquez, C.
Revista:
Mathematical and Computer Modelling

ISSN: 0895-7177

Año de publicación: 2010

Volumen: 52

Número: 7-8

Páginas: 1074-1080

Tipo: Artículo

DOI: 10.1016/J.MCM.2010.03.023 GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso abierto editor
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