Mathematical analysis and numerical methods for a partial differential equations model governing a ratchet cap pricing in the LIBOR market model

  1. Pascucci, A.
  2. Suárez-Taboada, M.
  3. Vázquez, C.
Revista:
Mathematical Models and Methods in Applied Sciences

ISSN: 0218-2025

Año de publicación: 2011

Volumen: 21

Número: 7

Páginas: 1479-1498

Tipo: Artículo

DOI: 10.1142/S0218202511005465 GOOGLE SCHOLAR
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