Sobre la aplicacion del "Cálculo Estocastico" en las Matematicas Economico-Financiero-Actuariales

  1. Villalón, Julio G. 3
  2. Rodríguez Ruz, Julian 1
  3. Seijas, J. Antonio 2
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Journal:
Anales de ASEPUMA

ISSN: 2171-892X

Year of publication: 2017

Issue: 25

Type: Article

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Abstract

Esta ponencia se ha escrito como una referencia al Calculo Estocastico o Calculo It^o aplicado al campo economico- nanciero-actuarial en dos partes relativas a: Las ma- tematicas economico nancieras y las matematicas actuariales. Por lo que se re ere a la primera parte, tratamos de dar una presentacion moderna de algunos modelos usados en la \Financiera Estocastica" comenzando con el fundamental desarrollo de Black-Scholes y Merton a comienzos de 1970. Con relacion a la Ciencia Actuarial, diremos que mostro rudimentos del \calculo estocastico" hace mas de un siglo con las ecuaciones diferenciales para las reservas de una poliza de seguros obtenidas por Thiele en 1875 y para la pro- babilidad de ruina de una empresa de seguros, Lundberg en 1903, cuando la nocion de \procesos estocasticos" aun no se haba establecido de forma precisa.

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