La medición del crecimiento en series temporales no estacionales

  1. Cancelo de la Torre, José Ramón
Revista:
Estadística española

ISSN: 0014-1151

Ano de publicación: 2003

Volume: 45

Número: 153

Páxinas: 167-192

Tipo: Artigo

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Resumo

En este trabajo consideramos el problema de calcular una señal suave de crecimiento en series no estacionales y comparamos las propiedades de dos cantidades naturales, el crecimiento de la tendencia de nivel y un componente suvae extraído directamente del crecimiento observado. Para ello, planteamos la medición del crecimiento como un problema de extracción de señales utilizando el método basado en modelos ARIMA y discutimos algunos criterios de evaluación. La principal conclusión es que la medida más adecuada depende de las características de la serie observada y de si el objetivo es realizar un análisis histórico, el seguimiento a corto plazo o la predicción