Comparison of two algorithms to solve the fixed-strike amerasian options pricing problem

  1. Bermúdez, A.
  2. Rodríguez-Nogueiras, M.
  3. Vázquez, C.
Colección de libros:
International Series of Numerical Mathematics

ISSN: 2296-6072,  0373-3149

Año de publicación: 2007

Volumen: 154

Páginas: 95-106

Tipo: Capítulo de Libro

DOI: 10.1007/978-3-7643-7719-9_10 GOOGLE SCHOLAR
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