PDE models for American options with counterparty risk and two stochastic factors: Mathematical analysis and numerical solution

  1. Arregui, I.
  2. Salvador, B.
  3. Ševčovič, D.
  4. Vázquez, C.
Revista:
Computers and Mathematics with Applications

ISSN: 0898-1221

Año de publicación: 2020

Volumen: 79

Número: 5

Páginas: 1525-1542

Tipo: Artículo

DOI: 10.1016/J.CAMWA.2019.09.014 GOOGLE SCHOLAR
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