Static and dynamic SABR stochastic volatility models: Calibration and option pricing using GPUs

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Revista:
Mathematics and Computers in Simulation

ISSN: 0378-4754

Año de publicación: 2013

Volumen: 94

Páginas: 55-75

Tipo: Artículo

DOI: 10.1016/J.MATCOM.2013.05.007 GOOGLE SCHOLAR
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