Speedup of calibration and pricing with SABR models: From equities to interest rates derivatives

  1. Ferreiro, A.M.
  2. García-Rodríguez, J.A.
  3. López-Salas, J.G.
  4. Vázquez, C.
Libro:
Actuarial Sciences and Quantitative Finance: ICASQF, Bogotá, Colombia, June 2014

ISBN: 9783319182384

Ano de publicación: 2015

Volume: 135

Páxinas: 49-63

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-319-18239-1_4 GOOGLE SCHOLAR
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