PDE models and numerical methods for total value adjustment in European and American options with counterparty risk

  1. Arregui, I.
  2. Salvador, B.
  3. Vázquez, C.
Revista:
Applied Mathematics and Computation

ISSN: 0096-3003

Año de publicación: 2017

Volumen: 308

Páginas: 31-53

Tipo: Artículo

DOI: 10.1016/J.AMC.2017.03.008 GOOGLE SCHOLAR
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