Estimación no paramétrica de curvas notables para datos dependientes
ISSN: 0213-8190
Año de publicación: 1989
Volumen: 4
Número: 2
Páginas: 69-88
Tipo: Artículo
Otras publicaciones en: Trabajos de estadística
Objetivos de desarrollo sostenible
Resumen
Sea {Xt: t Î Z} una serie de tiempo estacionaria, con valores en Rp, verificando la condición de ser a-mixing o L2-estable. A partir de una muestra de tamaño n se define una amplia clase de estimadores no paramétricos de la función de densidad f(x) asociada al proceso, y de la función de autorregresión de orden k: r(y) = E(g(Xt+1)/(Xt-k+1 ... Xt) = y), y Î Rk siendo g una función real. Se estudian las siguientes propiedades asintóticas de estos estimadores: consistencia puntual (casi segura y en media r-ésima); consistencia global con norma uniforme casi segura; sesgo, varianza y normalidad asintótica