Estimación de la función de densidad con observaciones obtenidas en instantes aleatorios
ISSN: 0210-8054
Año de publicación: 1993
Volumen: 17
Número: 1
Páginas: 3-32
Tipo: Artículo
Otras publicaciones en: Questiió: Quaderns d'Estadística, Sistemes, Informatica i Investigació Operativa
Resumen
Sea X(t) un proceso estacionario en tiempo continuo con función de densidad marginal univariante f(x). A partir de un conjunto de n observaciones; X(t1), X(t2), ..., X(tn) recogidas en instantes muestrales ti, espaciados irregularmente o aletorios, se estudia la estimación no paramétrica de f(x), utilizando un estimador recursivo tipo núcleo. Asumiendo condiciones débiles de dependencia (a-mixing) se obtiene la expresión del sesgo y varianza del estimador definido, así como propiedades de normalidad asintótica