Técnicas de validación cruzada en la estimación de la densidad bajo condiciones de dependencia
ISSN: 0210-8054
Year of publication: 1991
Volume: 15
Issue: 1
Pages: 21-45
Type: Article
More publications in: Questiió: Quaderns d'Estadística, Sistemes, Informatica i Investigació Operativa
Abstract
Se estudian modificaciones de las técnicas de validación cruzada de Kullback-Leibler y mínimos cuadrados para obtener el parámetro de suavización asociado a un estimador general no paramétrico de la función de densidad, a partir de la muestra, en el supuesto de que los datos verifican alguna condición débil de dependencia. Se demuestra que los parámetros obtenidos por estas dos técnicas son asintóticamente óptimos. Y se realiza un estudio de simulación